VIX指数は向こう30日の予想変動率、HVは過去30日の実績変動率、といっても、通常、両者の動きは殆ど一致する。
ところが、10月20日ころから両者の動きは反対になっている。めったにないことだ。
20201028e
意味するところは、米国株相場は、これから荒れそうだということだ。
荒れるということは、通常下落するということだ。
こんなことで相場の下落を予想するわけではないが、一応、要注意。

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VIX指数とはS&P500指数のオプション取引値から算出され、今後30日間のS&P 500の予想変動率を示す指数である。
30日Historical Volatility(ヒストリカル・ボラティリティー)は、過去30日間の毎取引日の変化率から算出した数値だ。こちらは、過去の実績値の変動率だ。
コンセプトとしては、VIX指数は向こう30日の予想変動率。30日HVは過去30日の実績変動率だ。